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  • 大话灾备 | 海通熊友根:行情系统的挑战与趋势

    时间:2020-12-31 栏目:技术前沿

    作者 | 黄亮

    编辑 | 郭颖

    校对 | 刘佳琪

    天下行情,唯快不破。但你看到的快,很多是机构自定义的快。

    何谓自定义的快?譬如,有些机构公布自己的行情时延时,其实只是分段时延,或只跑硬件的时延,或实验室环境下的时延,不同机构所定义的行情时延不一样。

    专业人士通常所说的时延,是指交易时,数据从交易所行情网关出来,到客户操作端显示出来的全链路时延,是真实场景下的时延。此外,券商建设行情系统时,除了要求低时延外,还要兼顾系统高可用、行情种类、协议支持、压缩率、行情录制、状态监控等要求。

    如何打造更好的行情系统,作为国内头部券商的海通证券,在行情系统的高可用、交易所行情 SDK、应用创新等方面,又有着怎样的洞察,本期《大话灾备》专访带你探秘海通自主研发的行情系统,看海通证券软件开发中心总经理助理熊友根,如何解读当前行情系统的挑战与趋势。

    △ 海通证券软件开发中心总经理助理 熊友根

    大话灾备:行情系统发展至今,你认为极速行情与普通行情最大的挑战是什么?

    熊友根:极速行情的挑战可能还是时延。众所周知,极速行情是为特定用户提供的高频流式行情,分为展示类极速行情和非展示类极速行情,对于非展示类极速行情,按照交易所要求是不允许出证券公司机房的,主要为券商自营、私募、公募等机构提供低时延极速行情服务;展示类极速行情主要是为通过互联网终端接入的用户提供十档行情、逐笔等行情服务。现在大家都在宣传自家的极速行情时延达到多少微秒甚至纳秒,但仔细分析发现,大部分人讲的时延,并非用户真实交易场景的全链路时延。

    用户感受到的时延,应该是从交易所撮合成交以后,通过交易所行情网关下发到券商端行情接收程序开始计算,经过券商机房的路由器、交换机、防火墙到行情转码,最后操作端显示出来的全部耗时。这个过程每个环节的时延不一,影响的因素也很多,比如在行情转码层,部分券商非展示行情采用了 FPGA 硬件加速,穿透转码时延仅需要纳秒级,有些券商采用的软件转码,穿透转码时延需要微秒级。某一个环节的快慢并不能代表全链路的快慢,需要将行情经由的所有节点进行优化。

    相比极速行情,普通行情面向大众投资者,对行情速度没有高净值客户、机构客户和自营团队要求那么高,我认为行情品种的完整性是普通行情最大的挑战。随着国内证券市场的进一步开放,以及全球主要证券市场行情联动越来越紧密,投资者需要及时了解更多境内外证券市场的行情走势。

    目前国内市场没有一个具备完整行情数据的供应商,需要从多个行情源进行对接整合,不同源数据格式和接入方式有所不同,不同市场开收盘时间不同,导致从技术上存在一定的整合难度。另外,所有市场的数据都需要相应交易所的授权,不同市场的结算模式不同,付费周期不同,流程繁琐,稍有不慎就可能存在授权问题,需要在技术、机制等方面解放思想,这也可能是证券开放后行业面对的挑战和机遇

    大话灾备:海通证券如何优化极速行情,让客户更快地获得行情数据?

    熊友根:海通极速行情系统近期获得了很大的进步,这得益于团队的付出,特别是加大自研力度后,全链路时延获得了量级的降低。

    针对机构客户和自营系统,我们将普通网卡升级为 Solarflare 低延迟网卡,将千兆交换机升级为万兆交换机,将普通行情转发升级为软件版极速转发和 FPGA 硬件转发,软件版极速转发全链路时延仅需 16 微秒左右,FPGA 硬件转发全链路时延 3-4 微秒左右;针对普通客户,我们采用了长链接和短链接两种模式:当网络信号稳定的时候,采用长链接;当网络信号较差的时候,采用短链接,同时对行情数据进行了压缩和增量推送。互联网全链路时延 30 毫秒左右,如果考虑核心机房直接提供互联网用户接入,或者公有云直接提供行情源,互联网全链路时延可以压缩到 12 毫秒以内

    此外,海通自研团队也会积极借助第三方的技术产品,打造一个满足多样性需求的极速行情应用系统。如下表所示,英方也为极速行情转发系统做出了贡献。

    大话灾备:在行情系统建设时,选择合作伙伴需要从哪些方面考虑?

    熊友根:开放合作是一个团队不断发展的基石,海通选择行情系统的合作伙伴,有几个参考的指标:

    一是数据传输的稳定性。行情对用户的交易决策起到重要的影响,行情数据的连续性和稳定性至关重要,在传输过程中需要考虑会不会丢包、压缩率、容错率等指标。例如我们选择英方行情数据同步程序时,压缩率方面他们可以做到多个级别的压缩,最高压缩率达到 98%。我们再结合英方高可用、状态监控、速度、统一管理界面等其他优势功能进行判断,择优而用。

    二是数据传输的速度。海通所有的 Level1 行情主站部署在公有云上,跨机房的行情数据传输存在一定的时延,借助合作伙伴的行情同步程序,将自建机房的行情转发到公有云时,首先要考虑传输速度。

    三是具备动态数据录制功能。众所周知,行情数据分为静态数据和动态数据。动态数据是有交易时间周期的,为了便于全天候开发,需要创造动态数据场景,同时为了补全可能的交易时段数据缺失,需要保留各时点的数据,实现自动回补功能,行情动态数据的录制功能就显得非常重要。

    大话灾备:速度对行情很重要,但高可用也很重要,海通的高可用方案是什么?

    熊友根:首先是数据源的高可用。一个是行情源的高可用,我们将同一个市场的多路行情源数据写入到同一个内存中,根据成交量的大小进行选择,成交量大的速度相对最快;另一个是资讯源的高可用,资讯源主要涵盖行业、概念、财务数据、公司概况等数据,在南方中心和外高桥中心,我们通过部署两套资讯数据实现高可用。

    其次是应用程序的高可用。我们的行情转码高可用是在行情主站同时配置多个行情转码 IP 地址,如果当前连接的行情转码发生异常,会自动切换到其他备用的行情转码上。传统的作法通常只配置一个备份地址,且不能实时自动切换到上游其他应用,需要采用手动切换,可能需要几分钟。行情主站的高可用是在 APP 或者 PC 终端配置多个行情主站的公网 IP 地址,随机选择一路进行连接,当某个站点出现异常时,终端根据站点调度程序将该站点过滤,当自主研发的所有行情主站都出现异常,我们终端程序会自动切换到上交所行情 SDK,确保主要行情数据正常。

    大话灾备:行情系统既要速度又要高可用,会不会矛盾?

    熊友根:两者之间没有矛盾,像前面提到的行情转码,将各路行情源数据写入到同一个内存当中,根据成交量大小进行优先选择,既做到了高可用,又做到了速度最快。

    大话灾备:根据现在的趋势,你认为行情系统会朝什么方向发展?

    熊友根:券商自研是一个方向。对于像海通证券这类券商来说,自主研发、高度定制化和个性化是发展趋势。这类券商通常有充足的人力、物力、整合能力和极强的愿意为客户提供极具竞争力的、差异化的行情服务。但这不意味着我们放弃第三方服务商的优势产品,比如英方行情系统,通过海通自研力量,双方会继续做整合和优化。

    另外,交易所开放行情源的 SDK 也是一个趋势。通过开放 PC 或移动端的 SDK,让券商可以在终端直接调用接口就能用。这种模式极大地减少券商行情开发的门槛和投入。

    相比券商自研的行情系统,交易所的 SDK 模式,更多侧重通用性。券商自研系统会更侧重个性化,另外行情品种也会更丰富。这两种模式我认为会共存发展。对于不想花大力气投入开发资源的机构,采用交易所行情 SDK 是很好的模式。对自主可控、个性化需求较高的券商,则可以采用自研模式,以实现高度的定制化。

    海通会积极响应交易所的政策,一手加强自研投入,一手将 SDK 行情作为备份,做到业务层面的灾备,保障海通的行情服务更加稳定,投资者更加放心。

    大话灾备:海通在技术层面,如何快速响应交易所发布的政策和要求?

    熊友根:海通和交易所建立了很好的协作机制。例如上交所的行情 SDK,在推向市场前,就与海通在测试、试运行方面做了接触,海通也及时反馈意见给上交所。现在深交所的 MDGW 组播,海通也参与了其中的测试、对接。海通拥有丰富的试验场景和强劲的技术实力,协助交易所在开发建设时,更贴近实际的业务场景。

    这是海通的义务,也是海通的机会,而我们的初衷,都是为了更好地服务所有的投资者,让用户有更好的交易体验。

    大话灾备:上面你有提到境外行情,国内外行情信息化的发展孰优孰劣,海通是如何引入境外行情的?

    熊友根:从行情的电子化、信息化发展看,国外的行情信息化发展在某些方面可能稍逊色于国内。但每个交易所面对的需求不一样,所以也不能绝对化。我们关心国外行业发展,最终还是要回到更好地服务投资者的初衷。

    对于境外的行情,目前国内主要以展示为主,因为大部分境外证券产品无法通过国内券商系统交易。海通引入境外行情,最大的挑战是要获得相关市场的牌照,这个工作涉及到付费、结算、报销等繁琐的流程。目前,我们是通过代理商对境外行情进行采购汇聚。

    大话灾备:行情关乎交易,且金额是千万亿级别,作为长期专注于行情研究的探索者,你如何调解它带来的压力?

    熊友根:从个人压力排解方面,我认为既然选择了这行,就要做好心理建设,当然更关键是要有预案,保障用户的交易安全。

    如何保障用户的交易安全,我认为在新应用大规模上线前,需要一个机制:首先是试运行,在一些用户量较少的场景投产使用;其次是扩大站点的使用范围,不断迭代升级,逐步稳定后再全面铺开。

    在全面投产前,研发团队与运维人员要保持高效协作,如果新版本发现问题,研发人员要马上投入一线解决问题,这样确保新系统、新应用大面积使用时,可能遇到的问题都被解决掉了。如此工作做扎实了,心里才有底

    后记

    所有的数字都有两面,一面冰冷,一面灼热。在电光火石的交易系统中,千万亿的资金奔腾不息,这里面的安全保障,仰仗一群大多数人不甚了解的技术工程师。

    我称呼这些工程师为信息化世界的技术骑士,他们守护在国计民生关键的金融领域。他们务实、较真,有着骑士一样的探索精神,只因他们肩负的,几乎是民生领域最前沿的信息化技术应用。熊友根就是他们中的代表,他和海通的骑士团队,用热忱的工作态度、不断进取的探索精神,为冰冷的交易数据增加温度,让交易更加安全、透明、公平,惠及每一个投资者。

    这是他们的使命,也是金融科技创新、向善的初衷。

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